Vix 10 Dagers Moving Average

Etter tre uker med uendret volatilitet har den bearish virkningen de siste tre dagene ført til at VXN (volatilitetsindeksen for NASDAQ-100) reverserer kurs og spike tilbake over det 10 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Siden NASDAQ-100 (NDX) har falt mer dramatisk enn SampP 500 har i morges, har den tilsvarende spissen i VIX, mens den er lignende, ikke helt flyttet den volatilitetsindeksen opp til 10-dagers SMA. Så best som jeg kan fastslå anekdotisk, har bruken av volatilitetsindekser 8211 spesielt VIX 8211 til å måle ebb og flyt av markedssensiment, økt de siste månedene. En av de vanligste måtene å bruke VIX er å måle avviket fra 10-dagers SMA og satse på at jo større avviket, jo mer sannsynlig vil indeksen raskt bevege seg i gjennomsnittlig reversjonsmode i retning av 10-dagers SMA. I trending markeder er de vanlige reverseringsspillene gode muligheter for å legge til en trendhandel. Når markederne beveger seg sidelengs, som de ser ut til å gjøre nå, er VIX bedre brukt som en oscillator for timing swing trades fra en følelse ekstrem til en annen. I diagrammet nedenfor har jeg lagt 10 og 20 bevegelige gjennomsnittlige konvolutter til VXN for å hjelpe til med å definere de mest sannsynlige parametrene for en sving i flyktighet. Selv om noe motstand vanligvis er tydelig når volatiliteten svinger tilbake over 10-dagers SMA, er motsatt side av 10-glidende gjennomsnittlig konvolutt 8211 en VXN på 30,09 i dette tilfellet (26.09 for VIX) 8211 hvor volatilitets-swing er mest sannsynlig å løpe ut av damp som den møter sterkere motstand. På diagrammet er de 10 bevegelige gjennomsnittlige konvoluttene representert av de stiplede grønne linjene. De solide grønne linjene er 20 bevegelige gjennomsnittlige konvolutter, disse signaliserer vanligvis slutten på en ekstrem svingningsflyt og er mer pålitelige gjennomsiktige signaler for reversering. 1 kommentar: Du kan bruke dem på andre grunner. Elektroniske og kjemiske desulfatorer har vært på markedet i mange år. Konseptet appellerer også til pendleren som er på utkikk etter en rask og pålitelig transportmetode for å komme inn i og rundt byer og for alle som ønsker å starte sin treningsregime enten etter sykdom, skade eller inaktivitet. Lithium Poly batterier er på forkant av mobiltelefon batteriteknologi, og som enhver ny innovering er den begrenset i tilgjengeligheten. Noen av denne historien er nevnt i Pine Bluffs: Wyomings Rest Area, Fotturområde og arkeologisk område. Chief Investment Officer hos Luby Asset Management LLC i Tiburon, California. Tidligere jobbet som en full-time traderinvestor og også en forretningsstrategiskonsulent. Utdanning inkluderer en BA fra Stanford og en MBA fra Carnegie Mellon. Useless trivia: Jeg brøt en gang i verden pogo stavspring uten å vite det. Se hele profilen min Slik bruker du VIX for Market Timing VIX, eller Volatility Index, kan brukes til å tide dine handler til markedet. Dette markedet timing system ble utviklet av Larry Connors og har blitt kjent som Connors VIX Reversals. Det brukes til å identifisere når det generelle markedet (SampP 500) sannsynligvis vil reversere. Hold øye med denne indikatoren og bruk den i tillegg til din vanlige markedsstrategi. Hva er VIX Volatilitetsindeksen (VIX) måler fremtidig volatilitet. Det gir oss en god indikasjon på nivået av frykt og grådighet i markedet. Volatilitet er gjennomsnittlig tilbakeføring. Dette betyr at perioder med høy volatilitet til slutt vil gå tilbake til deres gjennomsnitt, og perioder med lav volatilitet vil etter hvert øke til deres gjennomsnitt. Høye avlesninger oppstår vanligvis etter et markedssalg, og du vil ønske å fokusere på lange stillinger. Lav avlesning skjer vanligvis etter et samling, og du vil fokusere på korte stillinger. Vi gjør alltid det motsatte av mengden Her er et diagram: Det er omtrent 10 forskjellige typer VIX reverseringer (kalt CVR signaler). Her er to av dem: Bruke 10-års glidende gjennomsnitt Den første bruker 10-års glidende gjennomsnitt. Du kan se dette glidende gjennomsnittet på diagrammet over. Når VIX får 10 over 10 års glidende gjennomsnitt, vil SampP 500 selge seg. Den har nådd en ekstrem og vil sannsynligvis vende tilbake til oppsiden. Du vil være på utkikk etter lange oppsett fordi dette har riktig spådd markedet retning nesten 70 av tiden Dette er motsatt for korte oppsett. Se etter VIX for å få 10 under 10-års glidende gjennomsnitt for å lete etter korte oppsett. Bruke RSI-indikatoren Den andre bruker RSI-indikatoren med en 5-tidsinnstilling (se diagram over). Når RSI blir over 70, er VIX overkjøpt og markedet er oversold. Se etter lange oppsett. Når RSI blir under 30, er VIX oversold og markedet er overkjøpt. Se etter korte oppsett. Jeg har markert diagrammet over i RSI-panelet med grønne og røde piler for å vise de lange og korte signalene. Husk at VIX-reverseringene brukes til å identifisere markedets ekstremer i SampP 500. Så for at disse signalene skal være viktige, vil du bruke dem til å handle denne indeksen selv (SPY) eller finne kart over aksjer som ligner på diagram over SampP 500. Les mer om disse VIX-reverseringer (og ganske mange andre kortsiktige handelsstrategier) i boken Short Term Trading Strategies That Work. Når du begynner å lære VIX-reverseringer, og begynner å se hvor ofte markedet faktisk reverserer når du får flere signaler som peker i samme retning, vil du innse hvor verdifull denne kunnskapen er. Du vil også få en enorm kanten over andre handelsfolkKevininGA endret 992009 9:35:14 PM Veldig interessant sammenheng mellom RSI (2) og VIX moving overbelow er MA (10). Plott den ut og se - på SPY er det som et speilbilde. Når VIX er under er MA -5, er RSI (2) på eller over 90. Konverteringen er også sant - RSI (2) ved 10 eller mindre når VIX er over MA 5. BarTune1 992009 10:28: 06:00 Som jeg sa, er dette en av mine 1 indikatorer. Jeg la til korte stillinger i dag i EWT, MDR, LINTA KSU. Og jeg kjøpte VXX ETF. Jeg tror det er spesielt billig her. Jeg vil sakte legge til flere stillinger hvis markedet fortsetter å gå opp. Mitt primære screening kriterium for shorting er RSI (2) 98, overkjøpte aksjer. Ved å bruke Larry Connors handelsregler er utgangen min slutten av dagen når aksjene går over 5 dagers glidende gjennomsnitt. Jeg lager rundt 90 vinnende handler etter disse reglene. (-.-) dette går inn i BIBLIOTEKET. Thx folkens for koding innsikt. 9112009 4:07:47 PM Jeg hater å spørre et dumt nybegynnerspørsmål, men jeg vil være veldig sikker på at jeg forstår plottet og konseptet. Fra i ettermiddag viser plottet dagens VIX kl 24.12 og godt under VIX MA (10) ved 25.82. Jeg beregner variansen som dagens VIX er 6,6 under VIX MA (10). Hvis jeg forstår riktig, det er en indikasjon på at markedet er overkjøpt. Omvendt, hvis den nåværende VIX var vesentlig over VIX MA (10), ville det være en indikasjon på at markedet er oversolgt. Har jeg det riktig Også når jeg ser på plottet, handler det om størrelsen på en bok med kamper. Er det noen måte å se plottet større eller fullskjerm 9112009 6:35:16 Du har forholdet til høyre. Jeg fokuserer ikke på tomten selv. bare i hvor stor grad den er til sin 10 dma. Det er nyttig å veilede deg i timingindeks eller aksjehandel. 5-regelen (ifølge Larry Connors) sier i utgangspunktet å være forsiktig med å kjøpe når som helst VIX er 5 under 10 dma fordi siden 1995 har SP 500 mistet penger en nettbasert 5 dager etter at VIX har vært 5 under 10 DMA. Omvendt, når VIX har vært 5 eller mer over sin 10 dma, har SP oppnådd avkastning som er bedre enn 2-1 sammenlignet med gjennomsnittlig ukentlig retur eller alle uker. Alt dette gir er en kanten i timingoppføringer, både lange og korte. Personlig tar jeg merke til når divergensen er 5 eller høyere. Hvis det går mer enn 10, blir jeg ganske aggressiv. Selvfølgelig må jeg være oppmerksom på at min handelsstil er kortsiktig reversering til gjennomsnittet. I den andre enden av spekteret er det de som foretrekker momentumhandel. Dens alle personlige preferanser og hva som helst, går med det. Kevins ide om å overvåke divergensen via Bollinger Bands virker ganske nyttig. 9112009 8:06:53 Du vil nyte dette. Jeg løp en optimalisering om handel med VIX som du beskrev (kort VIX når den går over den øvre BB, dekke når den lukkes tilbake under MA, lenge når den lukker under underbåndet, selg når den lukker over MA). Tok data på VIX gong tilbake to år, og tillot både MA og SD å variere. Nedenfor er de mest lønnsomme kombinasjonene: Optimalisering: BB-OPT-TS (09112009 19:46:02) Handelssystem: VIX-BasedSystem Iterations: 336 Tid: 0:05 Symboler testet: 1 (QP: vix) Fra 09122007 09:30 til 09112009 16:00 Gjennomsnitt: 2857.8, Best: 14177 V1 V2 APGT Net PROF TRADES 9 1,3 4,66 14177,28 83 61 9 1 4,44 13506,16 81 61 9 1,6 5,1 13483,26 79 53 9 1,2 4,47 13374,85 81 60 9 2 7,42 13326,05 88 36 9 1,4 4.68 13291.12 82 57 9 1.1 4.37 13280.55 81 61 9 1.8 6.01 13196.33 81 44 9 1.5 4.53 12654.30 82 56 6 1.5 3.74 12307.06 75 66 9 1.9 5.8 11849.25 80 41 8 1.7 4.76 11637.07 81 49 8 1.2 3.77 11460.27 81 61 8 1.8 4.89 11457.63 80 47 5 1,4 3,12 11342,25 73 73 7 1,6 4,19 11277,90 77 54 6 1,6 3,8 11171,36 76 59 5 1,3 2,97 10963.03 74 74 7 1,3 3,39 10649,07 63 63 8 1,9 5,06 10600,39 80 42 9 1,7 4,71 10330,02 72 44 7 1,5 3,54 10250,18 75 58 7 1,7 4,19 10247,02 77 49 8 1,1 3,35 10198,54 78 61 8 1,6 4,08 10160,87 80 50 6 1,2 3,03 10123,79 73 67 8 1 3,27 10103,27 80 62 7 1,4 3,24 10029,41 75 62 Jeg har høyt hted hva jeg synes er den beste kombinasjonsboksen - høyest gjennomsnittlig gevinst per handel, en total nøyaktighet på 88, bare 36 handler som kreves de siste 2 årene, og det er blant de mest lønnsomme etter å ha tatt provisjoner ut. Vurder bruk av BB i stedet for en glidende gjennomsnittlig konvolutt, med MA satt til 9 og SD ved 2,0. Enkle innstillinger å huske. Nå bare omvendt handel SPY basert på hvor VIX går, og presto-penger. 9112009 9:33:14 PM Jeg setter pris på ditt innsikt. Jeg har ikke backtested noen spesielle strategier som jeg ikke er alt det hendig med programvaren ennå. jobber en dagjobb og har en familie tillater ikke for mye ekstra tid for markedet. Jeg vil overvåke VIX bollenger band nå. Jeg lagret den ene skjermen fra Stockcharts som du postet. Jeg brukte faktisk dette nettstedet ganske mye for diagrammer før jeg kom til Stock Fetcher. Hvis du hadde disiplinen til å handle bare SPY eller VXX basert på din bollenger band strategi. Jeg tror det er alt du virkelig trenger å gjøre. Morsomt hvordan noen av de beste systemene er de enkle systemene. 9122009 3:24:22 PM Er disse nøyaktige for noen av Connors CVR-signaler. Du ser ut til å være fyren for å be om Vix-info. Reglene for CVR 1 er enkle: For kjøp av markedet, ser vi etter VIX for å lage en 5-dagers høy og lukke under den åpne. For selger, ser vi etter VIX for å lage en 5-dagers lav og lukk over den åpne. Reglene for CVR 3 er som følger: For Buys: 1. I dag må den lave av VIX være over det 10-dagers glidende gjennomsnittet. 2. I dag må VIX lukke minst 10 over det 10-dagers glidende gjennomsnittet. 3. Hvis regler 1 og 2 er oppfylt, kjøp markedet på nært hold. 4. Utgang (på tett) dagen VIX handler (intradag) under gårdens 10-dagers glidende gjennomsnitt (reversering til mannen). Eller gå ut innen to til fire dager. 1. I dag må høye av VIX være under 10-dagers glidende gjennomsnitt. 2. I dag må VIX lukke minst 10 under 10-dagers glidende gjennomsnitt. 3. Hvis regler 1 og 2 er oppfylt, selg på tett. 4. Avslutt (på tett) dagen VIX handler (intradag) over gårdsdager 10-dagers glidende gjennomsnitt (reversering til middel). Eller gå ut innen to til fire dager. 9122009 5:18:39 PM Hvis du hadde disiplinen til å handle bare SPY eller VXX basert på din bollenger band strategi. Jeg tror det er alt du virkelig trenger å gjøre. Hvis jeg skulle handle på dette, ville jeg bytte SSOSDS (eller enda bedre UPROSPXU). Disse handler er kortsiktige, så hvorfor ikke bruke de leverte ETFene 9122009 8:26:26 PM Jeg handler ikke CVR-strategien, selv om jeg er klar over det. Jeg følger bare VIX som en markedssensorindikator. Jeg abonnerer på Trading Markets Power Ratings som en av mine primære lager screening ressurser. Konsekvent kjøper jeg ofte sine aksjer og ETFer rangert 9 og 10 og selger 1s og 2s. Jeg vil kjøpe VXX hvis det starter en lavere divergens fra sin MA er det for øyeblikket og har vært vellykket med min handler. Jeg har Connors bøker, Short Term Trading Strategies that Work og høy sannsynlighet ETF Trading. Jeg vil sterkt anbefale dem til alle som ønsker kortvarig handel - reversering til gjennomsnittet. Min VIX kunnskap kommer fra et av kapitlene i Short Term Trading Strategies That Work. og fra noen acedemic papirer skrevet om VIX og Portfolio Managment Theory. 9132009 11:00:03 9132009 2:00:08 PM Det ser ganske fint ut, jeg må bare glemme resten av handelen jeg gjør. og handel med SPY-leverte Proshares utelukkende når VIX er betydelig graded eller over-utvidet (dvs. som større enn 10 divergenser). Jeg vil sannsynligvis gjøre det bra eller bedre enn jeg er for øyeblikket, holde avkjørselen ved å stenge handelen på slutten av dagen når den krysser 5 dma. Jeg har handlet primært Trading Markets Power Ratings-aksjer som enten er oversolgt eller overkjøpt når VIX avviker. kanskje jeg burde bare holde meg til indeksen etfs. det ville være definate fordeler med det. inkludert portefølje risikostyring primært. Som en side, da jeg leste om optimal porteføljeforvaltningsteori, viste de fleste faglige papirer at hver lang portefølje skulle bestå av ca 10-15 VIX futures som en solid sikring. eller som det er nå, kan du spille VXX. Det er ganske interessant, som en hadde sikret en lang portefølje med VXX (selv om den bare har vært tilgjengelig som en nyskaping), da markedet falt i september 2008, ville de ha sett deres porteføljeøkning med hva si 8015 eller kanskje 4 til 5 ganger på VXX-posisjonen da den hoppet fra rundt 15-20 til 80 på ett punkt. sannsynligvis ville ha kompensert alle tap eller mer på langsideposisjoner. Faktisk kan det hende du har hatt en fortjeneste på en lang portefølje i løpet av nedbruddet. De fleste lange porteføljer ville trolig ikke ha mistet noe i løpet av de siste fallene, hvis de var sikret med 15 VXX. beholdning. Personlig er jeg ikke opptatt av en lang portefølje, da jeg er kort så ofte som jeg er lang, og normalt for bare en kort periode. Ettersom Kevins Bollenger Band System primært er en lang strategi, kan det muligens dra nytte av VXX-sikring 10-15 av totalporteføljen. Jeg kjenner igjen den fremragende avkastningen på systemet hans og er overrasket. Jeg mistenker at den eneste risikoen er et noe langvarig downtrending marked. Jeg antar at den andre risikoen ville være et markedskrasj. og hvis alle lange stillinger var sikret med mindre VXX-komponenter. Jeg skjønner at det kan skade noen avkastning (som alle forsikringer koster penger), men det ville vekte på at noen kommer fra Black Swan. (det vil si at han hadde 100.000 i åpne stillinger under systemet da markedet falt i høst og si at 15.000 var av VXX). med VIX går opp rundt 80 på et tidspunkt. VXX-forsikringen kan ha gått til 60.000 hvis den ble kjøpt da VIX var 20.). Ved å bruke 10-dagers flytende gjennomsnitt av VIX (volatilitetsindeks) til å vente en reversering i SampP 500 Investors kan du få en ide om når markedet kan reversere når 10-dagers flytende gjennomsnitt (MA) i volatilitetsindeksen (VIX) blir betydelig strekket vekk fra 10 dagers flytende gjennomsnitt (MA). Et enkelt eksempel er vist nedenfor som sammenligner 10-dagers MA i VIX med SampP 500. Legg merke til at VIX har strekkes vesentlig vekk fra 10-dagers MA (blå linje) til oppsiden (punkt A) som SampP 500 laget en bunn (poeng B) og deretter reversert til oppsiden. Dermed holder vi oversikt over hvor volatilitetsindeksen er i forhold til 10-dagers flytende gjennomsnitt, kan investorene få en anelse om når markedet kan komme nær en nærtidsbunn og mulig oppadgående reversering. Informasjon, diagrammer eller eksempler i denne leksjonen er kun til illustrasjon og pedagogisk formål. Det bør ikke betraktes som råd eller en anbefaling om å kjøpe eller selge noe sikkerhets - eller finansielt instrument. Vi gjør ikke og kan ikke tilby investeringsrådgivning. For ytterligere informasjon vennligst les vår ansvarsfraskrivelse.